Сравнение XDEW.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) и S&P 500 (^GSPC).
XDEW.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEW.DE или ^GSPC.
Основные характеристики
| XDEW.DE | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.01% | 18.13% |
| Дох-ть за 1 год | 17.10% | 26.52% |
| Дох-ть за 3 года | 8.23% | 8.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.41% | 13.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.80% | 10.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 11.04% | 12.68% |
| Макс. просадка | -38.79% | -56.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между XDEW.DE и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDEW.DE и ^GSPC
С начала года, XDEW.DE показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 18.13%. За последние 10 лет акции XDEW.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.80% против 10.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEW.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XDEW.DE и ^GSPC
Максимальная просадка XDEW.DE за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEW.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEW.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) составляет 3.48%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что XDEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.